Stochastische Prozesse FS21 Mildenberger

Dieses Modul führt in die Stochastischen Prozesse ein. Die wichtigsten Themen sind:

• zeitdiskrete Markov-Ketten
• Markov Chain Monte Carlo
• zeitkontinuierliche Markov-Prozesse
• Punkt- und Erneuerungsprozesse (inkl. Poisson-Prozess)